单项选择题
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是（）。
A.贝塔系数度量的是系统性风险 B.贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 C.贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 D.贝塔系数与证券的方差成正比
单项选择题 关于资本市场线的描述错误的是（）。
单项选择题 下列资产配置行为不属于战略资产配置的是（）。
单项选择题 CAPM模型解决的问题是（）。
