判断题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。()

判断题 计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。()

判断题 根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()

判断题 经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。()

判断题 基本事件是随机实验中可以再分解的简单的随机事件。()