单项选择题 （）基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用α表示）。

单项选择题 LDA框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。

单项选择题 （）是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。