单项选择题
等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表（二） 此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
A.1.0462 B.2.4300 C.1.0219 D.2.0681
单项选择题 表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（）
单项选择题 如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
单项选择题 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。
单项选择题 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
单项选择题 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。
