单项选择题 表2-7利率期限结构表（一） 该投资者支付的固定利率为（）

单项选择题 如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。

单项选择题 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（）元。

单项选择题 若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。

单项选择题 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。

单项选择题 本题中该国债的远期价格是（）元。

单项选择题 该国债的理论价格为（）元。

多项选择题 若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

多项选择题 若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。

单项选择题 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。

单项选择题 计算该互换的固定利率约为（）。

多项选择题 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。

多项选择题 对二又树模型说法正确是（）。

多项选择题 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

多项选择题 下列关于B-S-M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法，正确的有（）。

多项选择题 下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

多项选择题 持有成本理论中所提到的持有成本指的是（）。

多项选择题 下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。

多项选择题 下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

多项选择题 下列关于Vega说法正确的有（）。