单项选择题
某投资者买进980美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)5月大豆看跌期权,权利金为50.3美分/蒲式耳,卖出执行价格为960美分/蒲式耳的CBOT大豆看跌期权,权利金为44.6美分/蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。
该套利策略为()。
A.牛市看跌期权垂直套利 B.熊市看跌期权垂直套利 C.转换套利 D.反向转换套利
单项选择题 若标的物的价格下跌至950美分/蒲式耳,该套利的最大收益为()美分/蒲式耳。