多项选择题
下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。
A.投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险 B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略 C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸 D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
多项选择题 远期或期货定价的理论主要包括()。
单项选择题 某看涨期权,期权价格为0.08元,6个月后到期,其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化()元。
单项选择题 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,根据持有成本模型,该外汇期货合()