问答题
现在是2012年2月20日。一家公司计划在2012年7月17日发行期限为180天的500万美元商业票据。如果今天发行该票据，则该公司将融资482万美元。今年9月到期的欧洲美元期货合约的收盘价为92.0。请问该公司如何对冲利率风险？
现在：500-482=18万18=500X180/360XRR.7.2%9月份：R=......
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问答题 简述久期理论中的“非平行移动”理论。
问答题 简述利率期限结构理论中的流动性偏好理论。
问答题 假定当前报出的期货价格是81.00美元，所交割债券的转换因子为1.290，而交割时每一面值为100的债券的应计利息是2.50美元，当空头方交割债券时，交割每一面值为100美元的债券，空头方收到的现金是多少？
